SOPH / ZRO отношение и спред

1 SOPH = 0.0008462 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.900, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SOPH · Держателю ZRO

SOPH относительно ZRO дешевле, чем в 4 % времени за 1.1 года. Держателю ZRO это повод присмотреться к ротации в SOPH.

Hedge ratio β 0.900

Z-score спреда -1.95

Перцентиль за 1.1 г 4

Корреляция 0.38

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000846239

Изменение за 1д-8.70%

Изменение за 7д-11.82%

Изменение за 30д-60.24%

Максимум периода0.0186156

Минимум периода0.00083004

Hedge ratio β0.900

Z-score спреда-1.95

Корреляция0.38

Полураспад—

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.95 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 19 дн., самое долгое заняло 19 дн.

Последнее закрытое — с 19.08.2026 по 07.09.2026, 19 дн.: пик z = -3.63, ZRO был дорог относительно SOPH.

Сейчас идёт ещё одно: началось 23.09.2026, длится 38 дн., пик z = -3.66, ZRO был дорог относительно SOPH. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 19 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
19.08.2026 — 07.09.2026	ZRO	-3.63	19 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном SOPH?

1 SOPH стоит 0.000846239 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOPH/ZRO?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 0.00083004 (26.10.2026) и 0.0186156 (24.10.2025).

Коррелируют ли SOPH и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOPH и ZRO равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOPH/ZRO?

Z-score равен -1.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOPH/ZRO для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.

Как часто SOPH и ZRO расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 19 дн.