↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.628 W

SEI = 0.083 USDT

W = 0.015 USDT

CSV JSON MD

SEI / W отношение и спред

1 SEI = 5.628 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.704, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SEI · Держателю W

Hedge ratio β 0.704

Z-score спреда 2.50

Перцентиль за 1.0 г 93

Корреляция 0.75

Полураспад 9.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.62772

Изменение за 1д2.88%

Изменение за 7д19.18%

Изменение за 30д12.77%

Максимум периода5.99841

Минимум периода2.07211

Hedge ratio β0.704

Z-score спреда2.50

Корреляция0.75

Полураспад10 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.70: примерно 0.70 единиц экспозиции в W уравновешивают одну единицу SEI.

Спред сейчас на 2.50 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SEI дорог относительно W.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 91% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном SEI?

1 SEI стоит 5.62772 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/W?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 2.07211 (07.10.2025) и 5.99841 (26.09.2026).

Коррелируют ли SEI и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и W равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/W?

Z-score равен 2.50 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.