↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0580629 SUI

SEI = 0.05761 USDT

SUI = 0.9922 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / SUI отношение и спред

1 SEI = 0.0580629 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.197, корреляция ног 0.82.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.197

Z-score спреда -0.93

Корреляция 0.82

Полураспад 16.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0580629

Изменение за 1д0.80%

Изменение за 7д-8.81%

Изменение за 30д8.65%

Максимум периода0.0979787

Минимум периода0.0534382

Hedge ratio β1.197

Z-score спреда-0.93

Корреляция0.82

Полураспад17 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.82. Подобранный hedge ratio 1.20: примерно 1.20 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу SEI.

Спред на -0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном SEI?

1 SEI стоит 0.0580629 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/SUI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.0534382 (22.08.2026) и 0.0979787 (16.11.2025).

Коррелируют ли SEI и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и SUI равна 0.82 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/SUI?

Z-score равен -0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.82, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.