↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1673155 TRX

SEI = 0.05759 USDT

TRX = 0.3442 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / TRX отношение и спред

1 SEI = 0.1673155 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -3.020, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -3.020

Z-score спреда 3.00

Корреляция 0.42

Полураспад 28.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.167316

Изменение за 1д14.84%

Изменение за 7д26.51%

Изменение за 30д14.94%

Максимум периода0.886672

Минимум периода0.118795

Hedge ratio β-3.020

Z-score спреда3.00

Корреляция0.42

Полураспад29 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SEI и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.00 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SEI дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном SEI?

1 SEI стоит 0.167316 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/TRX?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.118795 (18.08.2026) и 0.886672 (03.10.2025).

Коррелируют ли SEI и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и TRX равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/TRX?

Z-score равен 3.00 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.