↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.013993 NEAR

SEI = 0.05982 USDT

NEAR = 4.275 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / NEAR отношение и спред

1 SEI = 0.013993 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.568, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.568

Z-score спреда -2.50

Корреляция 0.66

Полураспад 192.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 193 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.013993

Изменение за 1д1.66%

Изменение за 7д-28.05%

Изменение за 30д-41.07%

Максимум периода0.103893

Минимум периода0.0128295

Hedge ratio β0.568

Z-score спреда-2.50

Корреляция0.66

Полураспад193 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.57. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.50 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SEI дёшев относительно NEAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 193 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном SEI?

1 SEI стоит 0.013993 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/NEAR?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.0128295 (19.09.2026) и 0.103893 (01.10.2025).

Коррелируют ли SEI и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и NEAR равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/NEAR?

Z-score равен -2.50 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 193 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.