↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.667 BANK

SEI = 0.058 USDT

BANK = 0.035 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SEI / BANK отношение и спред

1 SEI = 1.667 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.023, корреляция ног 0.11.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.023

Z-score спреда 2.27

Корреляция 0.11

Полураспад 54.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 55 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.66686

Изменение за 1д36.58%

Изменение за 7д2.01%

Изменение за 30д28.82%

Максимум периода3.55944

Минимум периода0.0770756

Hedge ratio β0.023

Z-score спреда2.27

Корреляция0.11

Полураспад55 дн.

по 313 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.11. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.27 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SEI дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 55 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 313 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном SEI?

1 SEI стоит 1.66686 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SEI/BANK?

За последние 313 дневным свечам отношение держалось между 0.0770756 (27.07.2026) и 3.55944 (10.12.2025).

Коррелируют ли SEI и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SEI и BANK равна 0.11 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SEI/BANK?

Z-score равен 2.27 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SEI/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.11, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.