SAND / ZRO отношение и спред

1 SAND = 0.0342378 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.182, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю ZRO

SAND относительно ZRO дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю ZRO это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 1.182

Z-score спреда -2.96

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.55

Полураспад 179.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 179 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0342378

Изменение за 1д35.81%

Изменение за 7д13.68%

Изменение за 30д-9.48%

Максимум периода0.13099

Минимум периода0.0252094

Hedge ratio β1.182

Z-score спреда-2.96

Корреляция0.55

Полураспад179 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.18. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.96 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAND дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 179 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном SAND?

1 SAND стоит 0.0342378 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/ZRO?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.0252094 (01.10.2026) и 0.13099 (11.11.2025).

Коррелируют ли SAND и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и ZRO равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/ZRO?

Z-score равен -2.96 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 179 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.