SAND / AVAX отношение и спред

1 SAND = 0.0065185 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.367, корреляция ног 0.79.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю AVAX

SAND относительно AVAX дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю AVAX это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 1.367

Z-score спреда -2.56

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.79

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00651854

Изменение за 1д62.33%

Изменение за 7д53.94%

Изменение за 30д19.91%

Максимум периода0.014192

Минимум периода0.0035936

Hedge ratio β1.367

Z-score спреда-2.56

Корреляция0.79

Полураспад—

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.79. Подобранный hedge ratio 1.37: примерно 1.37 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу SAND.

Спред сейчас на -2.56 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAND дёшев относительно AVAX.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном SAND?

1 SAND стоит 0.00651854 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/AVAX?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.0035936 (21.09.2026) и 0.014192 (23.01.2026).

Коррелируют ли SAND и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и AVAX равна 0.79 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/AVAX?

Z-score равен -2.56 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/AVAX для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.