↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003927 AAVE

SAND = 0.0722 USDT

AAVE = 183.85 USDT

CSV JSON MD

SAND / AAVE отношение и спред

1 SAND = 0.0003927 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.210, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю AAVE

SAND относительно AAVE дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 1.210

Z-score спреда -1.90

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.68

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000392711

Изменение за 1д42.62%

Изменение за 7д33.76%

Изменение за 30д34.88%

Максимум периода0.00109913

Минимум периода0.000263642

Hedge ratio β1.210

Z-score спреда-1.90

Корреляция0.68

Полураспад—

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.21. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном SAND?

1 SAND стоит 0.000392711 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/AAVE?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.000263642 (30.09.2026) и 0.00109913 (23.01.2026).

Коррелируют ли SAND и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и AAVE равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/AAVE?

Z-score равен -1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/AAVE для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.