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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0001071 TAO

SAGA = 0.02366 USDT

TAO = 221 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SAGA / TAO razão e spread

1 SAGA = 0.0001071 TAO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 2.088 e a correlação entre as pernas é 0.37.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.87 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 2.088

Z-Score do spread 0.87

Correlação 0.37

Meia-vida 33.3 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.000107059

Variação 1d43.03%

Variação 7d85.31%

Variação 30d58.82%

Máxima do período0.000693012

Mínima do período0.000046844993141289

Hedge ratio β2.088

Z-Score do spread0.87

Correlação0.37

Meia-vida33 d

em 352 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.37. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.87 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 33 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 9% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 352 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TAO vale 1 SAGA?

1 SAGA vale 0.000107059 TAO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SAGA/TAO?

Nos últimos 352 candles diários a razão oscilou entre 0.000046844993141289 (15.06.2026) e 0.000693012 (02.10.2025).

SAGA e TAO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SAGA e TAO é 0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SAGA/TAO agora?

O Z-Score é 0.87 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SAGA/TAO serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.37, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.