↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.01759 TAO

NEAR = 4.445 USDT

TAO = 252.7 USDT

CSV JSON MD

NEAR / TAO отношение и спред

1 NEAR = 0.01759 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.113, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.113

Z-score спреда 1.74

Перцентиль за 2.6 г 93

Корреляция 0.62

Полураспад 116.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.01759

Изменение за 1д-3.86%

Изменение за 7д-8.76%

Изменение за 30д12.50%

Максимум периода0.0229564

Минимум периода0.00347274

Hedge ratio β1.113

Z-score спреда1.74

Корреляция0.62

Полураспад116 дн.

по 932 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.11. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.74 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 116 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 932 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 753 дн.: 7. Закрылись возвратом к норме: 6. Медиана возврата — 34 дн., самое долгое заняло 100 дн.

Последнее закрытое — с 23.05.2026 по 24.08.2026, 93 дн.: пик z = 3.38, NEAR был дорог относительно TAO.

Сейчас идёт ещё одно: началось 19.09.2026, длится 40 дн., пик z = 2.37, NEAR был дорог относительно TAO. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 34 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
23.05.2026 — 24.08.2026	NEAR	3.38	93 дн.
23.03.2026 — 13.04.2026	TAO	-3.27	21 дн.
14.10.2025 — 07.11.2025	TAO	-3.28	24 дн.
03.10.2025 — 14.10.2025	NEAR	-2.40	11 дн.
20.04.2025 — 29.07.2025	TAO	-2.91	100 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном NEAR?

1 NEAR стоит 0.01759 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/TAO?

За последние 932 дневным свечам отношение держалось между 0.00347274 (25.03.2026) и 0.0229564 (03.07.2024).

Коррелируют ли NEAR и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и TAO равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/TAO?

Z-score равен 1.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 116 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто NEAR и TAO расходятся?

За 753 дн. спред выходил за ±2σ 7 раз. Медиана возврата к норме — 34 дн.