↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0098837 NEAR

SAGA = 0.02295 USDT

NEAR = 2.322 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / NEAR отношение и спред

1 SAGA = 0.0098837 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.665, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.665

Z-score спреда 1.46

Корреляция 0.47

Полураспад 92.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00988372

Изменение за 1д31.14%

Изменение за 7д54.89%

Изменение за 30д20.69%

Максимум периода0.0757978

Минимум периода0.00536739

Hedge ratio β0.665

Z-score спреда1.46

Корреляция0.47

Полураспад93 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.46 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 93 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.00988372 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/NEAR?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.00536739 (15.06.2026) и 0.0757978 (30.09.2025).

Коррелируют ли SAGA и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и NEAR равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/NEAR?

Z-score равен 1.46 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 93 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.