↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003643 DASH

SAGA = 0.01965 USDT

DASH = 53.94 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / DASH отношение и спред

1 SAGA = 0.0003643 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.176, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.176

Z-score спреда 0.93

Корреляция 0.19

Полураспад 24.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000364294

Изменение за 1д4.19%

Изменение за 7д60.30%

Изменение за 30д-18.49%

Максимум периода0.00924144

Минимум периода0.000200686

Hedge ratio β1.176

Z-score спреда0.93

Корреляция0.19

Полураспад25 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.93 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.000364294 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/DASH?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.000200686 (06.09.2026) и 0.00924144 (29.09.2025).

Коррелируют ли SAGA и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и DASH равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/DASH?

Z-score равен 0.93 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.19, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.