↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0031221 AVAX

SAGA = 0.02281 USDT

AVAX = 7.306 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / AVAX отношение и спред

1 SAGA = 0.0031221 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.993, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.993

Z-score спреда 0.74

Корреляция 0.52

Полураспад 9.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00312209

Изменение за 1д31.36%

Изменение за 7д64.41%

Изменение за 30д50.65%

Максимум периода0.0089421

Минимум периода0.00186943

Hedge ratio β1.993

Z-score спреда0.74

Корреляция0.52

Полураспад10 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.99. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.00312209 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/AVAX?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.00186943 (09.09.2026) и 0.0089421 (21.11.2025).

Коррелируют ли SAGA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и AVAX равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/AVAX?

Z-score равен 0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.