↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.896 NEAR

AVAX = 8.997 USDT

NEAR = 4.746 USDT

CSV JSON MD

AVAX / NEAR отношение и спред

1 AVAX = 1.896 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.938, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю NEAR

AVAX относительно NEAR дешевле, чем в 0 % времени за 6.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в AVAX.

Hedge ratio β 0.938

Z-score спреда -1.74

Перцентиль за 6.0 г 0

Корреляция 0.62

Полураспад 84.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.8957

Изменение за 1д-4.76%

Изменение за 7д-4.15%

Изменение за 30д-5.78%

Максимум периода18.5323

Минимум периода1.83343

Hedge ratio β0.938

Z-score спреда-1.74

Корреляция0.62

Полураспад85 дн.

по 2206 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.74 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 85 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 2206 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2027 дн.: 16. Закрылись возвратом к норме: 15. Медиана возврата — 31 дн., самое долгое заняло 241 дн.

Последнее закрытое — с 07.11.2025 по 25.12.2025, 48 дн.: пик z = -3.93, NEAR был дорог относительно AVAX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 08.05.2026, длится 173 дн., пик z = -5.34, NEAR был дорог относительно AVAX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 31 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
07.11.2025 — 25.12.2025	NEAR	-3.93	48 дн.
23.08.2025 — 10.10.2025	AVAX	3.18	48 дн.
09.04.2025 — 10.05.2025	AVAX	2.89	31 дн.
13.10.2024 — 24.02.2025	AVAX	3.11	134 дн.
14.03.2024 — 06.08.2024	NEAR	-2.56	145 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном AVAX?

1 AVAX стоит 1.8957 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/NEAR?

За последние 2206 дневным свечам отношение держалось между 1.83343 (22.10.2026) и 18.5323 (16.12.2023).

Коррелируют ли AVAX и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и NEAR равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/NEAR?

Z-score равен -1.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 85 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и NEAR расходятся?

За 2027 дн. спред выходил за ±2σ 16 раз. Медиана возврата к норме — 31 дн.