S / WLD отношение и спред

1 S = 0.1208766 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.256, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю S · Держателю WLD

Hedge ratio β 1.256

Z-score спреда -0.15

Перцентиль за 1.0 г 33

Корреляция 0.62

Полураспад 64.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.120877

Изменение за 1д38.87%

Изменение за 7д64.44%

Изменение за 30д84.17%

Максимум периода0.238928

Минимум периода0.0404023

Hedge ratio β1.256

Z-score спреда-0.15

Корреляция0.62

Полураспад64 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.15 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 64 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном S?

1 S стоит 0.120877 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит S/WLD?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.0404023 (25.06.2026) и 0.238928 (08.10.2025).

Коррелируют ли S и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей S и WLD равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда S/WLD?

Z-score равен -0.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли S/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 64 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.