RSR / W отношение и спред

1 RSR = 0.0772966 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.629, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RSR · Держателю W

Hedge ratio β 0.629

Z-score спреда -3.52

Перцентиль за 1.0 г 20

Корреляция 0.66

Полураспад 20.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0772966

Изменение за 1д-14.28%

Изменение за 7д-34.95%

Изменение за 30д-47.27%

Максимум периода0.161259

Минимум периода0.0441905

Hedge ratio β0.629

Z-score спреда-3.52

Корреляция0.66

Полураспад20 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.52 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RSR дёшев относительно W.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном RSR?

1 RSR стоит 0.0772966 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RSR/W?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 0.0441905 (07.10.2025) и 0.161259 (02.08.2026).

Коррелируют ли RSR и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RSR и W равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RSR/W?

Z-score равен -3.52 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RSR/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.