↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0204068 XLM

REZ = 0.003963 USDT

XLM = 0.1942 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / XLM отношение и спред

1 REZ = 0.0204068 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.481, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.481

Z-score спреда 1.87

Корреляция 0.38

Полураспад 22.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0204068

Изменение за 1д-18.13%

Изменение за 7д23.09%

Изменение за 30д18.45%

Максимум периода0.043512

Минимум периода0.0126202

Hedge ratio β1.481

Z-score спреда1.87

Корреляция0.38

Полураспад22 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.87 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном REZ?

1 REZ стоит 0.0204068 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0126202 (18.07.2026) и 0.043512 (10.10.2025).

Коррелируют ли REZ и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и XLM равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/XLM?

Z-score равен 1.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.