↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0020169 NEAR

REZ = 0.004764 USDT

NEAR = 2.362 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / NEAR отношение и спред

1 REZ = 0.0020169 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.791, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.791

Z-score спреда 1.48

Корреляция 0.40

Полураспад 58.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00201693

Изменение за 1д13.44%

Изменение за 7д58.89%

Изменение за 30д17.35%

Максимум периода0.00567227

Минимум периода0.00119213

Hedge ratio β0.791

Z-score спреда1.48

Корреляция0.40

Полураспад59 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.48 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 59 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном REZ?

1 REZ стоит 0.00201693 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/NEAR?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00119213 (15.07.2026) и 0.00567227 (16.10.2025).

Коррелируют ли REZ и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и NEAR равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/NEAR?

Z-score равен 1.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.