↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3403984 INJ

RAY = 2.5118 USDT

INJ = 7.379 USDT

CSV JSON MD

RAY / INJ отношение и спред

1 RAY = 0.3403984 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.046, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAY · Держателю INJ

Дороже относительно INJ, чем сейчас, RAY была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю RAY это повод присмотреться к ротации в INJ.

Hedge ratio β 1.046

Z-score спреда 1.77

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.63

Полураспад 39.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.340398

Изменение за 1д16.03%

Изменение за 7д36.00%

Изменение за 30д61.32%

Максимум периода0.340398

Минимум периода0.0968065

Hedge ratio β1.046

Z-score спреда1.77

Корреляция0.63

Полураспад39 дн.

по 374 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.05. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.77 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 374 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном RAY?

1 RAY стоит 0.340398 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/INJ?

За последние 374 дневным свечам отношение держалось между 0.0968065 (03.06.2026) и 0.340398 (07.10.2026).

Коррелируют ли RAY и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и INJ равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/INJ?

Z-score равен 1.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.