↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0065194 BCH

RAY = 1.4623 USDT

BCH = 224.3 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / BCH отношение и спред

1 RAY = 0.0065194 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.479, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.45. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.479

Z-score спреда 3.45

Корреляция 0.47

Полураспад 57.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 58 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00651939

Изменение за 1д-13.19%

Изменение за 7д19.83%

Изменение за 30д115.55%

Максимум периода0.00750969

Минимум периода0.00108444

Hedge ratio β0.479

Z-score спреда3.45

Корреляция0.47

Полураспад58 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.45 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 58 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 85% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном RAY?

1 RAY стоит 0.00651939 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/BCH?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00108444 (23.02.2026) и 0.00750969 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и BCH равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/BCH?

Z-score равен 3.45 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 58 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.