↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1945968 AVAX

RAY = 1.4406 USDT

AVAX = 7.403 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

RAY / AVAX отношение и спред

1 RAY = 0.1945968 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.917, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.917

Z-score спреда 3.49

Корреляция 0.73

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.194597

Изменение за 1д-16.34%

Изменение за 7д7.04%

Изменение за 30д101.48%

Максимум периода0.232617

Минимум периода0.0618661

Hedge ratio β0.917

Z-score спреда3.49

Корреляция0.73

Полураспад—

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 0.92: примерно 0.92 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу RAY.

Спред сейчас на 3.49 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RAY дорог относительно AVAX.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном RAY?

1 RAY стоит 0.194597 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAY/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0618661 (11.03.2026) и 0.232617 (12.09.2026).

Коррелируют ли RAY и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAY и AVAX равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAY/AVAX?

Z-score равен 3.49 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAY/AVAX для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.