↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0748144 NEAR

RAD = 0.393 USDT

NEAR = 5.253 USDT

CSV JSON MD

RAD / NEAR отношение и спред

1 RAD = 0.0748144 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.292, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю NEAR

RAD относительно NEAR дешевле, чем в 5 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в RAD.

Hedge ratio β 0.292

Z-score спреда 0.85

Перцентиль за 1.0 г 5

Корреляция 0.32

Полураспад 30.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0748144

Изменение за 1д40.38%

Изменение за 7д45.21%

Изменение за 30д-23.09%

Максимум периода0.294959

Минимум периода0.0479351

Hedge ratio β0.292

Z-score спреда0.85

Корреляция0.32

Полураспад30 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.85 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном RAD?

1 RAD стоит 0.0748144 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/NEAR?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.0479351 (28.09.2026) и 0.294959 (31.01.2026).

Коррелируют ли RAD и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и NEAR равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/NEAR?

Z-score равен 0.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.