↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.093 MUBARAK

RAD = 0.393 USDT

MUBARAK = 0.077 USDT

CSV JSON MD

RAD / MUBARAK отношение и спред

1 RAD = 5.093 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.323, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.55. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RAD · Держателю MUBARAK

RAD относительно MUBARAK дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в RAD.

Hedge ratio β 0.323

Z-score спреда -0.55

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.32

Полураспад 28.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.09265

Изменение за 1д27.98%

Изменение за 7д21.00%

Изменение за 30д-31.89%

Максимум периода25.0862

Минимум периода3.18866

Hedge ratio β0.323

Z-score спреда-0.55

Корреляция0.32

Полураспад29 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.55 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном RAD?

1 RAD стоит 5.09265 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RAD/MUBARAK?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 3.18866 (23.09.2026) и 25.0862 (08.11.2025).

Коррелируют ли RAD и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RAD и MUBARAK равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RAD/MUBARAK?

Z-score равен -0.55 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RAD/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.