PYTH / ZRO отношение и спред

1 PYTH = 0.0454298 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.565, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PYTH · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.565

Z-score спреда 1.72

Перцентиль за 1.0 г 54

Корреляция 0.49

Полураспад 44.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0454298

Изменение за 1д17.13%

Изменение за 7д35.98%

Изменение за 30д-19.83%

Максимум периода0.0715119

Минимум периода0.0174903

Hedge ratio β0.565

Z-score спреда1.72

Корреляция0.49

Полураспад45 дн.

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.72 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном PYTH?

1 PYTH стоит 0.0454298 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PYTH/ZRO?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.0174903 (11.02.2026) и 0.0715119 (13.10.2025).

Коррелируют ли PYTH и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PYTH и ZRO равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PYTH/ZRO?

Z-score равен 1.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PYTH/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.