↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1044.38 PUMP

NEAR = 4.47 USDT

PUMP = 0 USDT

CSV JSON MD

NEAR / PUMP отношение и спред

1 NEAR = 1044.38 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.590, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю PUMP

Hedge ratio β 0.590

Z-score спреда 1.18

Перцентиль за 1.1 г 82

Корреляция 0.50

Полураспад 74.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1044.38

Изменение за 1д-2.74%

Изменение за 7д3.13%

Изменение за 30д6.82%

Максимум периода1690.58

Минимум периода313.808

Hedge ratio β0.590

Z-score спреда1.18

Корреляция0.50

Полураспад75 дн.

по 414 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.59. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 75 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 414 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 235 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 65 дн., самое долгое заняло 65 дн.

Последнее закрытое — с 20.05.2026 по 24.07.2026, 65 дн.: пик z = 4.38, NEAR был дорог относительно PUMP.

Сейчас идёт ещё одно: началось 25.09.2026, длится 34 дн., пик z = 2.08, NEAR был дорог относительно PUMP. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 65 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
20.05.2026 — 24.07.2026	NEAR	4.38	65 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном NEAR?

1 NEAR стоит 1044.38 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/PUMP?

За последние 414 дневным свечам отношение держалось между 313.808 (14.09.2025) и 1690.58 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и PUMP равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/PUMP?

Z-score равен 1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 75 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто NEAR и PUMP расходятся?

За 235 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 65 дн.