↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.088 XLM

PROVE = 0.218 USDT

XLM = 0.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / XLM отношение и спред

1 PROVE = 1.088 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.544, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.544

Z-score спреда 1.06

Корреляция 0.46

Полураспад 30.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.08841

Изменение за 1д1.08%

Изменение за 7д6.06%

Изменение за 30д26.35%

Максимум периода3.15599

Минимум периода0.802482

Hedge ratio β1.544

Z-score спреда1.06

Корреляция0.46

Полураспад31 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 1.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.06 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном PROVE?

1 PROVE стоит 1.08841 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/XLM?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.802482 (30.05.2026) и 3.15599 (24.10.2025).

Коррелируют ли PROVE и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и XLM равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/XLM?

Z-score равен 1.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.