↔

Пробел меняет ноги пары местами.

307.22 VTHO

PROVE = 0.23 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

PROVE / VTHO отношение и спред

1 PROVE = 307.22 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.042, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROVE · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.042

Z-score спреда -2.19

Корреляция 0.41

Полураспад 13.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение307.218

Изменение за 1д-6.27%

Изменение за 7д6.14%

Изменение за 30д-26.01%

Максимум периода831.154

Минимум периода157.396

Hedge ratio β1.042

Z-score спреда-2.19

Корреляция0.41

Полураспад13 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.04. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.19 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном PROVE?

1 PROVE стоит 307.218 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 157.396 (13.09.2026) и 831.154 (24.10.2025).

Коррелируют ли PROVE и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и VTHO равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/VTHO?

Z-score равен -2.19 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.