↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2003199 U

PROVE = 0.2004 USDT

U = 1.0004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / U отношение и спред

1 PROVE = 0.2003199 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -55.634, корреляция ног -0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -55.634

Z-score спреда 0.86

Корреляция -0.07

Полураспад 21.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.20032

Изменение за 1д9.81%

Изменение за 7д3.73%

Изменение за 30д21.60%

Максимум периода0.45145

Минимум периода0.150395

Hedge ratio β-55.634

Z-score спреда0.86

Корреляция-0.07

Полураспад21 дн.

по 249 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно PROVE и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.86 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 249 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном PROVE?

1 PROVE стоит 0.20032 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/U?

За последние 249 дневным свечам отношение держалось между 0.150395 (14.08.2026) и 0.45145 (13.01.2026).

Коррелируют ли PROVE и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и U равна -0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/U?

Z-score равен 0.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.