↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.694 XPL

PROVE = 0.275 USDT

XPL = 0.102 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / XPL отношение и спред

1 PROVE = 2.694 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.725, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.725

Z-score спреда 2.66

Корреляция 0.43

Полураспад 12.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.69427

Изменение за 1д16.49%

Изменение за 7д17.29%

Изменение за 30д54.16%

Максимум периода4.83893

Минимум периода0.476212

Hedge ratio β0.725

Z-score спреда2.66

Корреляция0.43

Полураспад12 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.66 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном PROVE?

1 PROVE стоит 2.69427 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 0.476212 (29.09.2025) и 4.83893 (06.02.2026).

Коррелируют ли PROVE и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и XPL равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/XPL?

Z-score равен 2.66 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.