↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.744 NIL

PROVE = 0.233 USDT

NIL = 0.134 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PROVE / NIL отношение и спред

1 PROVE = 1.744 NIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.650, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROVE · Держателю NIL

Hedge ratio β 0.650

Z-score спреда -3.33

Корреляция 0.30

Полураспад 18.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.74392

Изменение за 1д-35.55%

Изменение за 7д-61.42%

Изменение за 30д-54.56%

Максимум периода9.88804

Минимум периода1.74392

Hedge ratio β0.650

Z-score спреда-3.33

Корреляция0.30

Полураспад18 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.33 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна PROVE дёшев относительно NIL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NIL в одном PROVE?

1 PROVE стоит 1.74392 NIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROVE/NIL?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 1.74392 (24.09.2026) и 9.88804 (25.03.2026).

Коррелируют ли PROVE и NIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROVE и NIL равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROVE/NIL?

Z-score равен -3.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROVE/NIL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.