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A barra de espaço inverte as pernas do par.

1.637 NIL

PROVE = 0.232 USDT

NIL = 0.142 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

PROVE / NIL razão e spread

1 PROVE = 1.637 NIL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.650 e a correlação entre as pernas é 0.30.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -3.33 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem PROVE · Se você tem NIL

Hedge ratio β 0.650

Z-Score do spread -3.33

Correlação 0.30

Meia-vida 18.4 1d

O spread está além de −2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 18 dias.

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Números principais

Razão atual1.63677

Variação 1d-39.51%

Variação 7d-63.79%

Variação 30d-57.36%

Máxima do período9.88804

Mínima do período1.63677

Hedge ratio β0.650

Z-Score do spread-3.33

Correlação0.30

Meia-vida18 d

em 361 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.30. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está -3.33 desvios padrão distante da sua média móvel — PROVE está barato em relação a NIL para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 18 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 361 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos NIL vale 1 PROVE?

1 PROVE vale 1.63677 NIL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PROVE/NIL?

Nos últimos 361 candles diários a razão oscilou entre 1.63677 (24.09.2026) e 9.88804 (25.03.2026).

PROVE e NIL são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PROVE e NIL é 0.30, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PROVE/NIL agora?

O Z-Score é -3.33 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PROVE/NIL serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.30, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.