↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3659767 TRX

NIL = 0.12553 USDT

TRX = 0.343 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NIL / TRX отношение и спред

1 NIL = 0.3659767 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.571, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю TRX

Hedge ratio β -1.571

Z-score спреда 4.10

Корреляция 0.26

Полураспад 36.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.365977

Изменение за 1д48.59%

Изменение за 7д204.51%

Изменение за 30д178.13%

Максимум периода1.11121

Минимум периода0.0906772

Hedge ratio β-1.571

Z-score спреда4.10

Корреляция0.26

Полураспад37 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно NIL и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NIL дорог относительно TRX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном NIL?

1 NIL стоит 0.365977 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/TRX?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.0906772 (01.08.2026) и 1.11121 (10.10.2025).

Коррелируют ли NIL и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и TRX равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/TRX?

Z-score равен 4.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.