↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0135328 UNI

NIL = 0.12553 USDT

UNI = 9.276 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NIL / UNI отношение и спред

1 NIL = 0.0135328 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.423, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю UNI

Hedge ratio β 1.423

Z-score спреда -0.41

Корреляция 0.26

Полураспад 24.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0135328

Изменение за 1д65.91%

Изменение за 7д124.97%

Изменение за 30д32.57%

Максимум периода0.0540622

Минимум периода0.00522899

Hedge ratio β1.423

Z-score спреда-0.41

Корреляция0.26

Полураспад25 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.41 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном NIL?

1 NIL стоит 0.0135328 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/UNI?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.00522899 (19.09.2026) и 0.0540622 (22.10.2025).

Коррелируют ли NIL и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и UNI равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/UNI?

Z-score равен -0.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.