↔

Пробел меняет ноги пары местами.

68.06 XPL

PROM = 5.6 USDT

XPL = 0.08 USDT

CSV JSON MD

PROM / XPL отношение и спред

1 PROM = 68.06 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.987, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROM · Держателю XPL

Дороже относительно XPL, чем сейчас, PROM была лишь 4 % времени за 1.1 года. Держателю PROM это повод присмотреться к ротации в XPL.

Hedge ratio β 0.987

Z-score спреда 1.32

Перцентиль за 1.1 г 96

Корреляция 0.10

Полураспад 67.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение68.0598

Изменение за 1д-7.98%

Изменение за 7д-8.91%

Изменение за 30д-1.75%

Максимум периода87.0381

Минимум периода6.18106

Hedge ratio β0.987

Z-score спреда1.32

Корреляция0.10

Полураспад68 дн.

по 398 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.10. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 68 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 398 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 219 дн.: 1, и ни одно из них пока не закрылось возвратом к норме.

Сейчас идёт ещё одно: началось 27.07.2026, длится 96 дн., пик z = 3.72, PROM был дорог относительно XPL. К норме оно пока не вернулось.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном PROM?

1 PROM стоит 68.0598 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROM/XPL?

За последние 398 дневным свечам отношение держалось между 6.18106 (02.04.2026) и 87.0381 (30.08.2026).

Коррелируют ли PROM и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROM и XPL равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROM/XPL?

Z-score равен 1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROM/XPL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.10, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто PROM и XPL расходятся?

За 219 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз, и ни одно расхождение пока не закрылось возвратом к норме.