↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.14 XPL

SUI = 1.04 USDT

XPL = 0.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SUI / XPL отношение и спред

1 SUI = 10.14 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.703, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.703

Z-score спреда 2.79

Корреляция 0.60

Полураспад 14.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.1448

Изменение за 1д12.18%

Изменение за 7д13.25%

Изменение за 30д15.91%

Максимум периода13.0485

Минимум периода2.14634

Hedge ratio β0.703

Z-score спреда2.79

Корреляция0.60

Полураспад14 дн.

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.79 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUI дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном SUI?

1 SUI стоит 10.1448 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUI/XPL?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 2.14634 (29.09.2025) и 13.0485 (19.05.2026).

Коррелируют ли SUI и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUI и XPL равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUI/XPL?

Z-score равен 2.79 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUI/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.