PROM / XPL razão e spread
1 PROM = 68.76 XPL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.987 e a correlação entre as pernas é 0.10.
Se você tem PROM · Se você tem XPL
PROM esteve mais cara frente a XPL do que agora em apenas 4 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem PROM, vale olhar a rotação para XPL.
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Números principais
em 398 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.10. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 1.32 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 68 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 77% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 398 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 219 candles: 1, e nenhuma delas se fechou com retorno à norma até agora.
Uma está em curso agora: começou em 27.07.2026, já dura 96 dias, pico z = 3.72, PROM estava caro frente a XPL. Ainda não voltou à norma.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos XPL vale 1 PROM?
1 PROM vale 68.7554 XPL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PROM/XPL?
Nos últimos 398 candles diários a razão oscilou entre 6.18106 (02.04.2026) e 87.0381 (30.08.2026).
PROM e XPL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PROM e XPL é 0.10, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PROM/XPL agora?
O Z-Score é 1.32 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PROM/XPL serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.10, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência PROM e XPL divergem?
Em 219 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes, e nenhuma dessas divergências se fechou com retorno à norma.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.