↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.06 WLD

PROM = 5.03 USDT

WLD = 0.5 USDT

CSV JSON MD

PROM / WLD отношение и спред

1 PROM = 10.06 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.613, корреляция ног 0.12.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROM · Держателю WLD

Hedge ratio β 1.613

Z-score спреда 0.41

Перцентиль за 1.1 г 61

Корреляция 0.12

Полураспад 36.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.058

Изменение за 1д-8.49%

Изменение за 7д-4.20%

Изменение за 30д-32.17%

Максимум периода20.2308

Минимум периода1.66136

Hedge ratio β1.613

Z-score спреда0.41

Корреляция0.12

Полураспад36 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.12. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.41 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном PROM?

1 PROM стоит 10.058 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROM/WLD?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 1.66136 (17.06.2026) и 20.2308 (30.08.2026).

Коррелируют ли PROM и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROM и WLD равна 0.12 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROM/WLD?

Z-score равен 0.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROM/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.12, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.