POL / ZRO отношение и спред

1 POL = 0.0502436 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.536, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю POL · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.536

Z-score спреда -2.24

Перцентиль за 1.0 г 8

Корреляция 0.51

Полураспад 49.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 50 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0502436

Изменение за 1д2.39%

Изменение за 7д0.19%

Изменение за 30д-46.09%

Максимум периода0.123338

Минимум периода0.0358687

Hedge ratio β0.536

Z-score спреда-2.24

Корреляция0.51

Полураспад50 дн.

по 380 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.24 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна POL дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 380 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном POL?

1 POL стоит 0.0502436 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит POL/ZRO?

За последние 380 дневным свечам отношение держалось между 0.0358687 (11.02.2026) и 0.123338 (11.01.2026).

Коррелируют ли POL и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей POL и ZRO равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда POL/ZRO?

Z-score равен -2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли POL/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.