POL / WLD отношение и спред

1 POL = 0.1812623 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.600, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю POL · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.600

Z-score спреда -0.24

Перцентиль за 1.0 г 15

Корреляция 0.53

Полураспад 31.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.181262

Изменение за 1д-11.19%

Изменение за 7д-4.87%

Изменение за 30д-22.85%

Максимум периода0.402869

Минимум периода0.108784

Hedge ratio β0.600

Z-score спреда-0.24

Корреляция0.53

Полураспад32 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.60. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.24 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном POL?

1 POL стоит 0.181262 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит POL/WLD?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.108784 (17.06.2026) и 0.402869 (04.05.2026).

Коррелируют ли POL и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей POL и WLD равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда POL/WLD?

Z-score равен -0.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли POL/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.