↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0120651 NEAR

PHA = 0.0541 USDT

NEAR = 4.484 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / NEAR отношение и спред

1 PHA = 0.0120651 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.556, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.556

Z-score спреда 3.10

Корреляция 0.50

Полураспад 29.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0120651

Изменение за 1д34.28%

Изменение за 7д9.70%

Изменение за 30д-3.86%

Максимум периода0.0416042

Минимум периода0.00880403

Hedge ratio β0.556

Z-score спреда3.10

Корреляция0.50

Полураспад29 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно NEAR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 10% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном PHA?

1 PHA стоит 0.0120651 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/NEAR?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.00880403 (19.09.2026) и 0.0416042 (05.03.2026).

Коррелируют ли PHA и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и NEAR равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/NEAR?

Z-score равен 3.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.