↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5994968 HBAR

PHA = 0.0548 USDT

HBAR = 0.09141 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PHA / HBAR отношение и спред

1 PHA = 0.5994968 HBAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.976, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.976

Z-score спреда 4.10

Корреляция 0.50

Полураспад 12.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.599497

Изменение за 1д38.04%

Изменение за 7д71.69%

Изменение за 30д89.75%

Максимум периода0.699966

Минимум периода0.229052

Hedge ratio β0.976

Z-score спреда4.10

Корреляция0.50

Полураспад12 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.98. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно HBAR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HBAR в одном PHA?

1 PHA стоит 0.599497 HBAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/HBAR?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.229052 (01.03.2026) и 0.699966 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и HBAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и HBAR равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/HBAR?

Z-score равен 4.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/HBAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.