PEPE / TREE razão e spread
1 PEPE = 9.53E-5 TREE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.488 e a correlação entre as pernas é 0.59.
Se você tem PEPE · Se você tem TREE
PEPE esteve mais cara frente a TREE do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem PEPE, vale olhar a rotação para TREE.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 391 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.59, com hedge ratio de 0.49. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.92 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 74% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 391 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 212 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 22 dias, o mais longo 22 dias.
A última fechada foi de 25.06.2026 a 17.07.2026, 22 dias: pico z = -2.28, TREE estava caro frente a PEPE.
Uma está em curso agora: começou em 20.08.2026, já dura 65 dias, pico z = 4.93, PEPE estava caro frente a TREE. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 22 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 25.06.2026 — 17.07.2026 | TREE | -2.28 | 22 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TREE vale 1 PEPE?
1 PEPE vale 0.000095302013422819 TREE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PEPE/TREE?
Nos últimos 391 candles diários a razão oscilou entre 0.000026200873362445 (22.11.2025) e 0.000119531 (21.10.2026).
PEPE e TREE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e TREE é 0.59, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PEPE/TREE agora?
O Z-Score é 1.92 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PEPE/TREE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.59 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência PEPE e TREE divergem?
Em 212 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 22 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.