↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2496387 WLD

OP = 0.1382 USDT

WLD = 0.5536 USDT

CSV JSON MD

OP / WLD отношение и спред

1 OP = 0.2496387 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.200, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OP · Держателю WLD

Hedge ratio β 1.200

Z-score спреда -0.48

Перцентиль за 1.0 г 21

Корреляция 0.67

Полураспад 60.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.249639

Изменение за 1д1.21%

Изменение за 7д9.57%

Изменение за 30д4.68%

Максимум периода0.671528

Минимум периода0.155347

Hedge ratio β1.200

Z-score спреда-0.48

Корреляция0.67

Полураспад61 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.20. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.48 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 61 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном OP?

1 OP стоит 0.249639 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OP/WLD?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.155347 (17.06.2026) и 0.671528 (22.01.2026).

Коррелируют ли OP и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OP и WLD равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OP/WLD?

Z-score равен -0.48 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OP/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 61 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.