↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0257619 NEAR

OP = 0.1361 USDT

NEAR = 5.283 USDT

CSV JSON MD

OP / NEAR отношение и спред

1 OP = 0.0257619 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.251, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю OP · Держателю NEAR

OP относительно NEAR дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в OP.

Hedge ratio β 0.251

Z-score спреда -0.11

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.69

Полураспад 84.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0257619

Изменение за 1д-3.72%

Изменение за 7д-5.67%

Изменение за 30д-34.12%

Максимум периода0.250731

Минимум периода0.0232946

Hedge ratio β0.251

Z-score спреда-0.11

Корреляция0.69

Полураспад84 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.25. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.11 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 84 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном OP?

1 OP стоит 0.0257619 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит OP/NEAR?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0232946 (08.10.2026) и 0.250731 (02.10.2025).

Коррелируют ли OP и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей OP и NEAR равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда OP/NEAR?

Z-score равен -0.11 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли OP/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 84 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.