↔

Пробел меняет ноги пары местами.

180.38 VTHO

NIL = 0.14 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

NIL / VTHO отношение и спред

1 NIL = 180.38 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.301, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю VTHO

Hedge ratio β 1.301

Z-score спреда 0.94

Корреляция 0.24

Полураспад 17.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение180.378

Изменение за 1д-2.81%

Изменение за 7д193.96%

Изменение за 30д56.40%

Максимум периода276.542

Минимум периода36.306

Hedge ratio β1.301

Z-score спреда0.94

Корреляция0.24

Полураспад17 дн.

по 362 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.94 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 362 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном NIL?

1 NIL стоит 180.378 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/VTHO?

За последние 362 дневным свечам отношение держалось между 36.306 (13.09.2026) и 276.542 (22.10.2025).

Коррелируют ли NIL и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и VTHO равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/VTHO?

Z-score равен 0.94 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/VTHO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.