↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.077 XPL

NIL = 0.114 USDT

XPL = 0.106 USDT

CSV JSON MD

NIL / XPL отношение и спред

1 NIL = 1.077 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.022, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю XPL

Hedge ratio β 1.022

Z-score спреда 3.92

Корреляция 0.34

Полураспад 12.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.0771

Изменение за 1д24.66%

Изменение за 7д117.13%

Изменение за 30д137.21%

Максимум периода1.0771

Минимум периода0.189208

Hedge ratio β1.022

Z-score спреда3.92

Корреляция0.34

Полураспад12 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.92 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NIL дорог относительно XPL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном NIL?

1 NIL стоит 1.0771 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/XPL?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.189208 (29.09.2025) и 1.0771 (24.09.2026).

Коррелируют ли NIL и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и XPL равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/XPL?

Z-score равен 3.92 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/XPL для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.