↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2293013 STX

NIL = 0.0745 USDT

STX = 0.3249 USDT

CSV JSON MD

NIL / STX отношение и спред

1 NIL = 0.2293013 STX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.518, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю STX

Hedge ratio β 1.518

Z-score спреда -0.68

Перцентиль за 1.1 г 57

Корреляция 0.28

Полураспад 15.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.229301

Изменение за 1д-19.60%

Изменение за 7д-22.11%

Изменение за 30д1.78%

Максимум периода0.784481

Минимум периода0.111694

Hedge ratio β1.518

Z-score спреда-0.68

Корреляция0.28

Полураспад16 дн.

по 399 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.68 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 399 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 220 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 47 дн., самое долгое заняло 90 дн.

Последнее закрытое — с 24.05.2026 по 22.08.2026, 90 дн.: пик z = 3.26, NIL был дорог относительно STX.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 47 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
24.05.2026 — 22.08.2026	NIL	3.26	90 дн.
07.05.2026 — 10.05.2026	NIL	2.21	3 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STX в одном NIL?

1 NIL стоит 0.229301 STX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/STX?

За последние 399 дневным свечам отношение держалось между 0.111694 (05.05.2026) и 0.784481 (22.10.2025).

Коррелируют ли NIL и STX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и STX равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/STX?

Z-score равен -0.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/STX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто NIL и STX расходятся?

За 220 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 47 дн.