↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0308513 NEAR

NIL = 0.13482 USDT

NEAR = 4.37 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NIL / NEAR отношение и спред

1 NIL = 0.0308513 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.081, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NIL · Держателю NEAR

Hedge ratio β 1.081

Z-score спреда 0.76

Корреляция 0.33

Полураспад 40.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0308513

Изменение за 1д62.09%

Изменение за 7д100.30%

Изменение за 30д35.86%

Максимум периода0.151692

Минимум периода0.012323

Hedge ratio β1.081

Z-score спреда0.76

Корреляция0.33

Полураспад40 дн.

по 361 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.76 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 361 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном NIL?

1 NIL стоит 0.0308513 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NIL/NEAR?

За последние 361 дневным свечам отношение держалось между 0.012323 (19.09.2026) и 0.151692 (22.10.2025).

Коррелируют ли NIL и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NIL и NEAR равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NIL/NEAR?

Z-score равен 0.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NIL/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.