↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.845 XTZ

NEAR = 3.559 USDT

XTZ = 0.362 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / XTZ отношение и спред

1 NEAR = 9.845 XTZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.024, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.024

Z-score спреда 3.78

Корреляция 0.57

Полураспад 52.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 53 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.84509

Изменение за 1д-22.38%

Изменение за 7д18.22%

Изменение за 30д20.33%

Максимум периода12.6842

Минимум периода2.46414

Hedge ratio β0.024

Z-score спреда3.78

Корреляция0.57

Полураспад53 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.02. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.78 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно XTZ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XTZ в одном NEAR?

1 NEAR стоит 9.84509 XTZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/XTZ?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 2.46414 (05.02.2026) и 12.6842 (19.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и XTZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и XTZ равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/XTZ?

Z-score равен 3.78 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/XTZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 53 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.